Soalan Lazim

Adakah anda sedang mencari jawapan?

Soalan Lazim ❯ Futures ❯ Rules ❯ Apakah Maksimum Susut Nilai Jejak (Max Drawdown Trailing) berdasarkan Baki Tamat Hari (EOD)?

Apakah Maksimum Susut Nilai Jejak (Max Drawdown Trailing) berdasarkan Baki Tamat Hari (EOD)?

Apabila sesuatu Cabaran atau Pelan Penskalaan menyatakan bahawa Max Drawdown (Kerugian Maksimum) adalah trailing berdasarkan EOD Balance (Baki Tamat Hari), ini bermaksud Max Drawdown akan disesuaikan ke atas berdasarkan Baki Tamat Hari anda (keuntungan/rugi ditutup), bukan berdasarkan puncak harian (intraday). Walau bagaimanapun, pelarasan trailing ini akan berhenti sebaik sahaja ia mencapai baki permulaan.

Contoh:

John membeli satu Cabaran dengan baki permulaan sebanyak $100,000 dan Max Drawdown sebanyak 10% (trailing berdasarkan Baki Tamat Hari), bermaksud had Max Drawdown beliau pada mulanya ditetapkan pada $90,000.

  • Hari 1:

    Baki Tamat Hari John ialah $102,000. Had Max Drawdown beliau disesuaikan ke atas kepada $92,000 berdasarkan baki ini.

  • Hari 2:

    Sepanjang hari, baki akaun John (keuntungan/rugi ditutup) mencapai $105,000, tetapi beliau menamatkan hari dengan baki $104,000. Had Max Drawdown beliau disesuaikan ke atas kepada $94,000.

  • Hari 3:

    John membuat beberapa dagangan, dan baki Tamat Harinya turun kepada $100,000. Had Max Drawdown kekal pada $94,000, kerana ia tidak akan menurun apabila baki Tamat Hari berkurang.

  • Hari 4:

    Baki Tamat Hari John meningkat kepada $106,000. Had Max Drawdown beliau disesuaikan ke atas kepada $96,000. Namun, jika baki Tamat Hari melebihi $110,000, Max Drawdown akan berhenti trailing ke atas, kerana ia tidak boleh melebihi baki permulaan ($100,000 dalam kes ini).

Perkara Utama:

  1. Max Drawdown hanya disesuaikan ke atas pada akhir setiap hari dagangan berdasarkan Baki Tamat Hari.

  2. Puncak intraday tidak mempengaruhi had Max Drawdown.

  3. Setelah Max Drawdown disesuaikan ke atas, ia tidak akan turun semula walaupun Baki Tamat Hari menurun.

  4. Trailing Max Drawdown berhenti apabila ia mencapai baki permulaan. Ini bermaksud sebarang keuntungan tambahan di atas baki permulaan memberikan lebih fleksibiliti dagangan tanpa meningkatkan Max Drawdown.

Struktur ini memberi ganjaran kepada pertumbuhan yang konsisten sambil mengekalkan tahap perlindungan risiko yang tetap.